Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | tchèque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|