Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů

Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Tichý, Tomáš
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	ceco
Soggetti:	riziko finančné riadenie rizík kurz menový portfólio odhady modelovanie ekonometrické rozdelenie pravdepodobnosti
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!