Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů

Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov.

Bibliographic Details

Main Author:	Tichý, Tomáš
Format:	Book Chapter
Language:	Czech
Subjects:	riziko finančné riadenie rizík kurz menový portfólio odhady modelovanie ekonometrické rozdelenie pravdepodobnosti
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!