Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů

Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Tichý, Tomáš
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	checo
Materias:	riziko finančné riadenie rizík kurz menový portfólio odhady modelovanie ekonometrické rozdelenie pravdepodobnosti
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!