Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů

Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Tichý, Tomáš
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	tcheco
Assuntos:	riziko finančné riadenie rizík kurz menový portfólio odhady modelovanie ekonometrické rozdelenie pravdepodobnosti
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!