Testovanie Grangerovej kauzality medzi výmennými kurzami a burzovými indexmi
Analýza závislosti medzi výmenným kurzom národnej meny každej z krajín V4 voči euru a príslušným burzovým indexom danej krajiny pre denné údaje vstupu krajín V4 do Európskej únie.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Testovanie Grangerovej kauzality medzi výmennými kurzami a burzovými indexmi
- Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
- Zohľadnenie existencie podmienenej heteroskedasticity pri analýze denných hodnôt SAX a SKK/EUR
- Význam testovania stacionarity v ekonometrii
- Manipulácia s výmennými kurzami diplomová práca