Testovanie Grangerovej kauzality medzi výmennými kurzami a burzovými indexmi
Analýza závislosti medzi výmenným kurzom národnej meny každej z krajín V4 voči euru a príslušným burzovým indexom danej krajiny pre denné údaje vstupu krajín V4 do Európskej únie.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Testovanie Grangerovej kauzality medzi výmennými kurzami a burzovými indexmi
- Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
- Zohľadnenie existencie podmienenej heteroskedasticity pri analýze denných hodnôt SAX a SKK/EUR
- Význam testovania stacionarity v ekonometrii
- Manipulácia s výmennými kurzami diplomová práca