Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií
Využitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií
- Are Taylor rules valid in Central Eastern European Countries?
- Oceňovanie opcií na opcie
- Dynamické zaistenie
- Porovnanie reálnych opcií a čistej súčasnej hodnoty pri obmedzených zdrojoch
- Can the Taylor rule be a good guidance for policy? The case of 2001–2008 real estate bubble
- Opčný kontrakt na obligáciu