Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií

Využitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Šturc, Boris, 1961-
Otros Autores:	Čurlejová, Libuša
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	trh finančný investovanie obozretné opcie spot aktíva volatilita indexy burzové riziko finančné hedging Taylorovo pravidlo
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!