Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií

Využitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Šturc, Boris, 1961-
Altri autori:	Čurlejová, Libuša
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	trh finančný investovanie obozretné opcie spot aktíva volatilita indexy burzové riziko finančné hedging Taylorovo pravidlo
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!