Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií

Využitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny.

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Šturc, Boris, 1961-
Other Authors: Čurlejová, Libuša
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Využitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny.