Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií

Využitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny.

Saved in:
Main Author: Šturc, Boris, 1961-
Other Authors: Čurlejová, Libuša
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
trh finančný
investovanie obozretné
opcie
spot
aktíva
volatilita
indexy burzové
riziko finančné
hedging
Taylorovo pravidlo
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nla$a2200000$$$4500
001 0120791
005 20240502083312.6
041 0 |a slo 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií  |c Boris Šturc, Libuša Čurlejová 
520 |a Využitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny. 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a investovanie obozretné 
610 2 0 |a opcie 
610 2 0 |a spot 
610 2 0 |a aktíva 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a indexy burzové 
610 2 0 |a riziko finančné 
610 2 0 |a hedging 
610 2 0 |a Taylorovo pravidlo 
100 1 |a Šturc, Boris, 1961- 
700 1 |a Čurlejová, Libuša 

Similar Items