Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami európskych burzových indexov AEX, ATX, CAC40, DAX, FTSE100, OMXSPI, OSEAX a Swiss Market za obdobie 7.2.2001 – 15.11.2010. Existencia dlhodobých vzťahov testovaná (po zistení nestacionárneho charakteru všetkých logaritmovaných burzových index...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Analýza vzťahov medzi dvojicami výmenných kurzov
- Modelovanie výnosov stredoeurópskych burzových indexov: Markovov model prepínania režimov
- Testovanie Grangerovej kauzality medzi výmennými kurzami a burzovými indexmi
- Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu
- Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility