On the relationship of persistence and number of breaks in volatility: new evidence for three CEE countries

Analýza stálosti volatility vo výnosoch akciových indexov v troch krajinách strednej a východnej Európy. Odhad stálosti volatility. Identifikácia bodov zlomu volatility. Model GARCH.

Salvato in:
Autore principale: Výrost, Tomáš, 1978-
Altri autori: Baumöhl, Eduard, 1982-, Lyócsa, Štefan, 1982-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
volatilita
trh finančný medzinárodný
SVE
modely
metódy ekonometrické
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nla$a2200000$$$4500
001 0128292
005 20240502083322.8
041 0 |a eng 
044 |a DE 
245 1 0 |a On the relationship of persistence and number of breaks in volatility: new evidence for three CEE countries  |c Tomáš Výrost, Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa 
520 |a Analýza stálosti volatility vo výnosoch akciových indexov v troch krajinách strednej a východnej Európy. Odhad stálosti volatility. Identifikácia bodov zlomu volatility. Model GARCH. 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a trh finančný medzinárodný 
610 2 0 |a SVE 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a metódy ekonometrické 
100 1 |a Výrost, Tomáš, 1978- 
700 1 |a Baumöhl, Eduard, 1982- 
700 1 |a Lyócsa, Štefan, 1982- 

Documenti analoghi