On the relationship of persistence and number of breaks in volatility: new evidence for three CEE countries

Analýza stálosti volatility vo výnosoch akciových indexov v troch krajinách strednej a východnej Európy. Odhad stálosti volatility. Identifikácia bodov zlomu volatility. Model GARCH.

Bibliographic Details

Main Author:	Výrost, Tomáš, 1978-
Other Authors:	Baumöhl, Eduard, 1982-, Lyócsa, Štefan, 1982-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	volatilita trh finančný medzinárodný SVE modely metódy ekonometrické
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!