On the relationship of persistence and number of breaks in volatility: new evidence for three CEE countries

Analýza stálosti volatility vo výnosoch akciových indexov v troch krajinách strednej a východnej Európy. Odhad stálosti volatility. Identifikácia bodov zlomu volatility. Model GARCH.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Výrost, Tomáš, 1978-
Weitere Verfasser:	Baumöhl, Eduard, 1982-, Lyócsa, Štefan, 1982-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	volatilita trh finančný medzinárodný SVE modely metódy ekonometrické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!