Pricing of European options using the Finite difference method
Metódy pre oceňovanie finančných derivátov. Mnohé z nich sú založené na Black – Scholes parciálnej diferenciálnej rovnici. Fischer Black a Myron Scholes vyvinuli v roku 1973 model pre oceňovanie európskych opcií. Metóda Finite – difference. Charakteristika základných termínov.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Pricing of European options using the Finite difference method
- Option Valuation Analyzing and Pricing Standardized Option Contracts
- Binomický model oceňovania opcií
- Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií
- Odvodenie a riešenie Blackovho-Scholesovho modelu oceňovania európskych opcií
- K možnostiam využitia matematických modelov na slovenskom kapitálovom trhu
- Analysis, geometry and modeling in finance - advanced methods in option pricing