Pricing of European options using the Finite difference method

Metódy pre oceňovanie finančných derivátov. Mnohé z nich sú založené na Black – Scholes parciálnej diferenciálnej rovnici. Fischer Black a Myron Scholes vyvinuli v roku 1973 model pre oceňovanie európskych opcií. Metóda Finite – difference. Charakteristika základných termínov.

Bibliographic Details

Main Author:	Švábová, Lucia
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	deriváty opcie oceňovanie modely matematické metódy matematické
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!