Pricing of European options using the Finite difference method

Metódy pre oceňovanie finančných derivátov. Mnohé z nich sú založené na Black – Scholes parciálnej diferenciálnej rovnici. Fischer Black a Myron Scholes vyvinuli v roku 1973 model pre oceňovanie európskych opcií. Metóda Finite – difference. Charakteristika základných termínov.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Švábová, Lucia
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	deriváty opcie oceňovanie modely matematické metódy matematické
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!