Pricing of European options using the Finite difference method

Metódy pre oceňovanie finančných derivátov. Mnohé z nich sú založené na Black – Scholes parciálnej diferenciálnej rovnici. Fischer Black a Myron Scholes vyvinuli v roku 1973 model pre oceňovanie európskych opcií. Metóda Finite – difference. Charakteristika základných termínov.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Švábová, Lucia
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	deriváty opcie oceňovanie modely matematické metódy matematické
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!