Pricing of European options using the Finite difference method
Metódy pre oceňovanie finančných derivátov. Mnohé z nich sú založené na Black – Scholes parciálnej diferenciálnej rovnici. Fischer Black a Myron Scholes vyvinuli v roku 1973 model pre oceňovanie európskych opcií. Metóda Finite – difference. Charakteristika základných termínov.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000nla$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0144376 | ||
| 005 | 20220323104205.9 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Pricing of European options using the Finite difference method |c Lucia Švábová |
| 520 | |a Metódy pre oceňovanie finančných derivátov. Mnohé z nich sú založené na Black – Scholes parciálnej diferenciálnej rovnici. Fischer Black a Myron Scholes vyvinuli v roku 1973 model pre oceňovanie európskych opcií. Metóda Finite – difference. Charakteristika základných termínov. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a deriváty |
| 610 | 2 | 0 | |a opcie |
| 610 | 2 | 0 | |a oceňovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a modely matematické |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy matematické |
| 100 | 1 | |a Švábová, Lucia | |