Pricing of European options using the Finite difference method

Metódy pre oceňovanie finančných derivátov. Mnohé z nich sú založené na Black – Scholes parciálnej diferenciálnej rovnici. Fischer Black a Myron Scholes vyvinuli v roku 1973 model pre oceňovanie európskych opcií. Metóda Finite – difference. Charakteristika základných termínov.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Švábová, Lucia
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	deriváty opcie oceňovanie modely matematické metódy matematické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!