Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009?

Teoretický základ modelov použitých na odhad časovo sa meniacej rizikovej prémie na českom kapitálovom trhu. Skúmanie, ako sa v čase mení riziková prémia na pražskej burze cenných papierov. Modely CAPM a GARCH.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Pošta, Vít
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	modelovanie ekonometrické model CAPM modely stochastické riziko prémie zmeny štruktúrne burzy cenných papierov
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!