Time-varying betas of banking sectors

Analýza vývoja systematického rizika bankového sektora v ôsmich vyspelých krajinách. Analýza je realizovaná na základe použitia týždenných údajov z rokov 1990-2012. Model GARCH a model CAPM.

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Adam, Tomáš
Other Authors:	Benecká, Soňa, Jánský, Ivo
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	trh finančný banky riziko volatilita modely regresné model CAPM
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

View in EUBA Opac

MARC


LEADER	00000naa a2200000 4500
001	0165256
005	20231010120050.3
041	0		\|a eng
044			\|a CZ
245	1	0	\|a Time-varying betas of banking sectors \|c Tomáš Adam, Soňa Benecká, Ivo Jánský
520			\|a Analýza vývoja systematického rizika bankového sektora v ôsmich vyspelých krajinách. Analýza je realizovaná na základe použitia týždenných údajov z rokov 1990-2012. Model GARCH a model CAPM.
610	2	0	\|a trh finančný
610	2	0	\|a banky
610	2	0	\|a riziko
610	2	0	\|a volatilita
610	2	0	\|a modely regresné
610	2	0	\|a model CAPM
100	1		\|a Adam, Tomáš
700	1		\|a Benecká, Soňa
700	1		\|a Jánský, Ivo