Time-varying betas of banking sectors
Analýza vývoja systematického rizika bankového sektora v ôsmich vyspelých krajinách. Analýza je realizovaná na základe použitia týždenných údajov z rokov 1990-2012. Model GARCH a model CAPM.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0165256 | ||
| 005 | 20231010120050.3 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Time-varying betas of banking sectors |c Tomáš Adam, Soňa Benecká, Ivo Jánský |
| 520 | |a Analýza vývoja systematického rizika bankového sektora v ôsmich vyspelých krajinách. Analýza je realizovaná na základe použitia týždenných údajov z rokov 1990-2012. Model GARCH a model CAPM. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a trh finančný |
| 610 | 2 | 0 | |a banky |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a modely regresné |
| 610 | 2 | 0 | |a model CAPM |
| 100 | 1 | |a Adam, Tomáš | |
| 700 | 1 | |a Benecká, Soňa | |
| 700 | 1 | |a Jánský, Ivo | |