Time-varying betas of banking sectors
Analýza vývoja systematického rizika bankového sektora v ôsmich vyspelých krajinách. Analýza je realizovaná na základe použitia týždenných údajov z rokov 1990-2012. Model GARCH a model CAPM.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|