Time-varying betas of banking sectors

Analýza vývoja systematického rizika bankového sektora v ôsmich vyspelých krajinách. Analýza je realizovaná na základe použitia týždenných údajov z rokov 1990-2012. Model GARCH a model CAPM.

Bibliographic Details

Main Author:	Adam, Tomáš
Other Authors:	Benecká, Soňa, Jánský, Ivo
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	trh finančný banky riziko volatilita modely regresné model CAPM
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!