Time-varying betas of banking sectors

Analýza vývoja systematického rizika bankového sektora v ôsmich vyspelých krajinách. Analýza je realizovaná na základe použitia týždenných údajov z rokov 1990-2012. Model GARCH a model CAPM.

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Adam, Tomáš
Autres auteurs: Benecká, Soňa, Jánský, Ivo
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!