Metódy výpočtu kapitálovej požiadavky v životnom poistení
Metódy využiteľné na tvorbu interných modelov (metóda replikačného portfólia, vyrovnávajúcej krivky a metóda Monte Carlo), ktoré sa používajú vo finančnom sektore, avšak nie každá z nich je aplikovateľná aj pre netrhové riziká, vyskytujúce sa v poisťovníctve. Výhody a nevýhody jednotlivých metód.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Metódy výpočtu kapitálovej požiadavky v životnom poistení
- Využitie Monte Carlo simulácií pri analýze pravdepodobnostných rozdelení
- Kvantilové modely individuálych škôd
- Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu
- Riadenie rizika poistením na plnú hodnotu excedentnou spoluúčasťou metódou Monte Carlo
- MonteCarlo a jeho aplikácia na pozorovanie špicatosti pravdepodobnostných rozdelení
- Calculation of the Capital Requirement Using the Monte Carlo Simulation for Non-life