Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika

VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom.

Saved in:
Main Author: Horáková, Galina
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
metódy distribučné
riziko
poistenie
pravdepodobnosť
matematika poistná
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0180729
005 20240502073104.6
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika  |c Galina Horáková 
520 |a VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom. 
610 2 0 |a metódy distribučné 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a poistenie 
610 2 0 |a pravdepodobnosť 
610 2 0 |a matematika poistná 
100 1 |a Horáková, Galina 

Similar Items