Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika
VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0180729 | ||
| 005 | 20240502073104.6 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika |c Galina Horáková |
| 520 | |a VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a metódy distribučné |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a poistenie |
| 610 | 2 | 0 | |a pravdepodobnosť |
| 610 | 2 | 0 | |a matematika poistná |
| 100 | 1 | |a Horáková, Galina | |