Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika

VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom.

Bibliographic Details

Main Author:	Horáková, Galina
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	metódy distribučné riziko poistenie pravdepodobnosť matematika poistná
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!