Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika

VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Horáková, Galina
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	metódy distribučné riziko poistenie pravdepodobnosť matematika poistná
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!