Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika

VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Horáková, Galina
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	metódy distribučné riziko poistenie pravdepodobnosť matematika poistná
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!