Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika

VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Horáková, Galina
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	metódy distribučné riziko poistenie pravdepodobnosť matematika poistná
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!