Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika
VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|