Riadenie trhového rizika pomocou modelu Value at risk (VAR)
Riadenie trhového rizika je v súčasnosti riešené najmä používaním modelu Value et risk (VAR). Napriek výhodám s ľahkou interpretáciou a schopnosťou agregovať výšku aktuálneho trhového rizika do jedného čísla, je s používaním modelu spojených viacero nevýhod. Na čo sa dá VAR používať a kde je potrebn...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Riadenie trhového rizika pomocou modelu Value at risk (VAR)
- Model value at risk (VaR)
- Alternatívne vs. tradičné prístupy k riadeniu trhového rizika – prístup „Čierna labuť" vs. VaR
- SAS Risk Dimensions a analýza trhového rizika
- Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku
- Value at risk <the> new benchmark for managing financial risk
- Value at risk I. Value at risk ako miera rizika, alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt