Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk porovnanie dvoch investičných stratégií - klasickej CPPI a jej dynamickej modifikácie

Aktuálnosť ochrany hodnoty finančného majetku obyvateľstva - hedging v prostredí prebiehajúcej krízy. Najčastejšie stratégie a modely zaistenia portfólia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Striedanie volatilitných periód, efekt asymetrie v zhlukoch ("leverage effect"). Dynamické zaisten...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Varga, Matej
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	trh finančný akcie volatilita indexy simulácia modely investori riziko finančné portfólio
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!