Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk porovnanie dvoch investičných stratégií - klasickej CPPI a jej dynamickej modifikácie

Aktuálnosť ochrany hodnoty finančného majetku obyvateľstva - hedging v prostredí prebiehajúcej krízy. Najčastejšie stratégie a modely zaistenia portfólia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Striedanie volatilitných periód, efekt asymetrie v zhlukoch ("leverage effect"). Dynamické zaisten...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Varga, Matej
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
trh finančný
akcie
volatilita
indexy
simulácia
modely
investori
riziko finančné
portfólio
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

Podobné jednotky