Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk porovnanie dvoch investičných stratégií - klasickej CPPI a jej dynamickej modifikácie

Aktuálnosť ochrany hodnoty finančného majetku obyvateľstva - hedging v prostredí prebiehajúcej krízy. Najčastejšie stratégie a modely zaistenia portfólia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Striedanie volatilitných periód, efekt asymetrie v zhlukoch ("leverage effect"). Dynamické zaisten...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Varga, Matej
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
Schlagworte:
trh finančný
akcie
volatilita
indexy
simulácia
modely
investori
riziko finančné
portfólio
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0102174
005 20231019090643.5
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk  |b porovnanie dvoch investičných stratégií - klasickej CPPI a jej dynamickej modifikácie  |c Matej Varga 
520 |a Aktuálnosť ochrany hodnoty finančného majetku obyvateľstva - hedging v prostredí prebiehajúcej krízy. Najčastejšie stratégie a modely zaistenia portfólia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Striedanie volatilitných periód, efekt asymetrie v zhlukoch ("leverage effect"). Dynamické zaistenie portfólia na princípe VaR. Duel modelov VaR-CBPI (Value-at-Risk Control Based Portfolio Insurance) a preverovanie vlastností. Zvolené multiplikátory a indexy MSCI World a MSCI Emerging Markets. Výsledky simulácií. 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a akcie 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a indexy 
610 2 0 |a simulácia 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a investori 
610 2 0 |a riziko finančné 
610 2 0 |a portfólio 
100 1 |a Varga, Matej 

Ähnliche Einträge