Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk porovnanie dvoch investičných stratégií - klasickej CPPI a jej dynamickej modifikácie

Aktuálnosť ochrany hodnoty finančného majetku obyvateľstva - hedging v prostredí prebiehajúcej krízy. Najčastejšie stratégie a modely zaistenia portfólia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Striedanie volatilitných periód, efekt asymetrie v zhlukoch ("leverage effect"). Dynamické zaisten...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Varga, Matej
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	trh finančný akcie volatilita indexy simulácia modely investori riziko finančné portfólio
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!