Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk porovnanie dvoch investičných stratégií - klasickej CPPI a jej dynamickej modifikácie

Aktuálnosť ochrany hodnoty finančného majetku obyvateľstva - hedging v prostredí prebiehajúcej krízy. Najčastejšie stratégie a modely zaistenia portfólia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Striedanie volatilitných periód, efekt asymetrie v zhlukoch ("leverage effect"). Dynamické zaisten...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Varga, Matej
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	trh finančný akcie volatilita indexy simulácia modely investori riziko finančné portfólio
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!