Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk porovnanie dvoch investičných stratégií - klasickej CPPI a jej dynamickej modifikácie

Aktuálnosť ochrany hodnoty finančného majetku obyvateľstva - hedging v prostredí prebiehajúcej krízy. Najčastejšie stratégie a modely zaistenia portfólia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Striedanie volatilitných periód, efekt asymetrie v zhlukoch ("leverage effect"). Dynamické zaisten...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Varga, Matej
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	trh finančný akcie volatilita indexy simulácia modely investori riziko finančné portfólio
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!