Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
Definovanie časových radov. Analýza vývoja časových radov finančných aktív. Volatilita finančných aktív. Zhlukovanie volatility. Modely autoregresnej podmienenej volatility.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0181633 | ||
| 005 | 20231207075336.6 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov |c Tomáš Klieštik |
| 520 | |a Definovanie časových radov. Analýza vývoja časových radov finančných aktív. Volatilita finančných aktív. Zhlukovanie volatility. Modely autoregresnej podmienenej volatility. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a trh finančný |
| 610 | 2 | 0 | |a ceny |
| 100 | 1 | |a Klieštik, Tomáš | |