Nominálny výmenný kurz a swapy úverového zlyhania na vládne dlhopisy: kointegrácia a Grangerova kauzalita

Predchádzajúce štúdie a význam CDS kontraktov. Analýza existencie dlhodobej rovnováhy vo vývoji výmenného kurzu USD/EUR a cien CDS kontraktov na vládne dlhopisy piatich krajín eurozóny.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Boďa, Martin
Altri autori:	Pintér, Ľubomír, Zimková, Emília
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	kurz výmenný eurozóna euro dolár dlhopisy štátne metóda Value at Risk porovnanie medzinárodné
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!