Nominálny výmenný kurz a swapy úverového zlyhania na vládne dlhopisy: kointegrácia a Grangerova kauzalita

Predchádzajúce štúdie a význam CDS kontraktov. Analýza existencie dlhodobej rovnováhy vo vývoji výmenného kurzu USD/EUR a cien CDS kontraktov na vládne dlhopisy piatich krajín eurozóny.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Boďa, Martin
Otros Autores:	Pintér, Ľubomír, Zimková, Emília
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	kurz výmenný eurozóna euro dolár dlhopisy štátne metóda Value at Risk porovnanie medzinárodné
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!