Nominálny výmenný kurz a swapy úverového zlyhania na vládne dlhopisy: kointegrácia a Grangerova kauzalita

Predchádzajúce štúdie a význam CDS kontraktov. Analýza existencie dlhodobej rovnováhy vo vývoji výmenného kurzu USD/EUR a cien CDS kontraktov na vládne dlhopisy piatich krajín eurozóny.

Salvato in:
Autore principale: Boďa, Martin
Altri autori: Pintér, Ľubomír, Zimková, Emília
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
kurz výmenný
eurozóna
euro
dolár
dlhopisy štátne
metóda Value at Risk
porovnanie medzinárodné
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0183449
005 20231208073627.5
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Nominálny výmenný kurz a swapy úverového zlyhania na vládne dlhopisy: kointegrácia a Grangerova kauzalita  |c Martin Boďa, Ľubomír Pinter, Emília Zimková 
520 |a Predchádzajúce štúdie a význam CDS kontraktov. Analýza existencie dlhodobej rovnováhy vo vývoji výmenného kurzu USD/EUR a cien CDS kontraktov na vládne dlhopisy piatich krajín eurozóny. 
610 2 0 |a kurz výmenný 
610 2 0 |a eurozóna 
610 2 0 |a euro 
610 2 0 |a dolár 
610 2 0 |a dlhopisy štátne 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a porovnanie medzinárodné 
100 1 |a Boďa, Martin 
700 1 |a Pintér, Ľubomír 
700 1 |a Zimková, Emília 

Documenti analoghi