Nominálny výmenný kurz a swapy úverového zlyhania na vládne dlhopisy: kointegrácia a Grangerova kauzalita

Predchádzajúce štúdie a význam CDS kontraktov. Analýza existencie dlhodobej rovnováhy vo vývoji výmenného kurzu USD/EUR a cien CDS kontraktov na vládne dlhopisy piatich krajín eurozóny.

Bibliographic Details

Main Author:	Boďa, Martin
Other Authors:	Pintér, Ľubomír, Zimková, Emília
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	kurz výmenný eurozóna euro dolár dlhopisy štátne metóda Value at Risk porovnanie medzinárodné
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!