Modelovanie volatility a predikčné modely vysokofrekvenčných finančných dát: štatistický a neurónový prístup
Prezentácia výsledkov konštrukcií modelov pre štúdium účinkov očakávania priaznivého alebo nepriaznivého celkového ekonomického rozvoja na prognózovanie vysokofrekvenčných finančných dát kurzov meny euro voči americkému doláru.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Modelovanie volatility a predikčné modely vysokofrekvenčných finančných dát: štatistický a neurónový prístup
- Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
- Exchange Rate Volatility in the V4 Countries
- Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu
- Dolarizace Latinské Ameriky možnosti a realita
- <The> effect of real exchange rates and their volatilities on the selected agricultural commodity exports <a> case study on Turkey, 1971-2010
- Exchange rate regime transitions