Modelovanie volatility a predikčné modely vysokofrekvenčných finančných dát: štatistický a neurónový prístup
Prezentácia výsledkov konštrukcií modelov pre štúdium účinkov očakávania priaznivého alebo nepriaznivého celkového ekonomického rozvoja na prognózovanie vysokofrekvenčných finančných dát kurzov meny euro voči americkému doláru.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Modelovanie volatility a predikčné modely vysokofrekvenčných finančných dát: štatistický a neurónový prístup
- Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
- Exchange Rate Volatility in the V4 Countries
- Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu
- Dolarizace Latinské Ameriky možnosti a realita
- <The> effect of real exchange rates and their volatilities on the selected agricultural commodity exports <a> case study on Turkey, 1971-2010
- Exchange rate regime transitions