Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics

Návrh metodológie na simuláciu stacionárnych procesov s dvomi premennými, ktorých komponenty vykazujú rôzne vzťahy v rôznych škálach. Odvodenie autokovariančnej a krížnej kovariančnej postupnosti simulovaných procesov. Zabezpečenie podmienok premenných pripomínajúce návratnosť akcií. Vlastnosti meto...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Bašta, Milan
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	rady časové financie simulácia metóda Monte Carlo korelácia
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!