Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets

Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku,...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Lee, Yen-Hsien
Otros Autores:	Fang, Hao, Su, Wei-Fan
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	východná Európa Rusko trh akciový trh menový modely investícií portfólio diverzifikácia model GARCH
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!