Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model

Skúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model.

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Czapkiewicz, Anna
Weitere Verfasser: Majdosz, Paweł
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:Skúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model.